Bollinger Bands Squeeze Play

Bollinger Band Squeeze Bollinger Band Squeeze Einleitung Die Bollinger Band Squeeze tritt auf, wenn die Volatilität auf ein niedriges Niveau sinkt und die Bollinger Bänder schmal sind. Nach John Bollinger sind Zeiten mit geringer Volatilität oft von Perioden hoher Volatilität gefolgt. Daher kann eine Volatilitätskontraktion oder - verengung der Bänder einen signifikanten Fortschritt oder Abfall voraussehen. Sobald die Squeeze-Wiedergabe eingeschaltet ist, wird ein nachfolgendes Bandunterbrechungssignal zum Start eines neuen Zuges gegeben. Ein neuer Fortschritt beginnt mit einem Squeeze und einer nachfolgenden Pause über dem oberen Band. Ein neuer Rückgang beginnt mit einem Squeeze und einem nachfolgenden Break unterhalb des unteren Bandes. Definieren der Indikatoren Bevor wir uns die Details ansehen, werden wir einige der wichtigsten Indikatoren für diese Handelsstrategie überprüfen. Zuerst werden zur Veranschaulichung die täglichen Preise und die Einstellung der Bollinger-Bänder zu 20 Perioden und zwei Standardabweichungen, die die Standardeinstellungen sind, verwendet. Diese können geändert werden, um den Handelspositionen oder den Merkmalen des zugrunde liegenden Wertpapiers zu entsprechen. Bollinger Bands beginnen mit dem 20-Tage-SMA der Schlusskurse. Die oberen und unteren Bänder werden dann zwei Standardabweichungen oberhalb und unterhalb dieses gleitenden Durchschnitts eingestellt. Die Banden bewegen sich weg von dem gleitenden Durchschnitt, wenn sich die Volatilität ausdehnt und sich in Richtung des gleitenden Durchschnitts bewegt, wenn die Volatilität sich zusammenzieht. Es gibt auch einen Indikator, um den Abstand zwischen den Bollinger-Bändern zu messen. Dieser Indikator wird als Bollinger BandWidth oder nur das BandWidth-Kennzeichen bezeichnet. Es ist einfach der Wert des oberen Bandes weniger der Wert des unteren Bandes. Verständlicherweise haben Aktien mit höheren Preisen tendenziell höhere Bandbreitenablesungen als Aktien mit niedrigeren Preisen. Wenn der Preis 100 ist und die Bandbreite gleich 5 ist, dann wäre BandWidth 5 des Preises. Wenn der Preis 20 ist und Bandbreite gleich 1 ist, dann wäre BandWidth auch 5 des Preises. Beachten Sie dies, wenn Sie die Anzeige verwenden. Die Bollinger Band Squeeze ist eine einfache Strategie, die relativ einfach zu implementieren ist. Zuerst suchen Sie nach Wertpapieren mit Verengung Bollinger Bands und niedrige Bandbreite Ebenen. Idealerweise sollte BandWidth in der Nähe der unteren Ende der sechs Monate Bereich sein. Zweitens, warten Sie auf eine Bandpause, um den Beginn einer neuen Bewegung zu signalisieren. Eine Ups Bank Pause ist bullish, während ein Nachteil Bank Pause ist bearish. Beachten Sie, dass verengte Bänder keine Richtungshinweise liefern. Sie schlussfolgern einfach, dass sich Volatilität zusammenzieht und Chartisten für eine Volatilitätserweiterung vorbereitet werden sollten, was eine Richtungsbewegung bedeutet. Bandwidth Signal Recap: Bollinger Bands schmal auf der Preistabelle. Die Bandbreite liegt nahe dem unteren Ende ihrer sechsmonatigen Bandbreite. Der Preis bricht über dem oberen Band oder unter dem unteren Band. Trading Signale Obwohl die Bollinger Band Squeeze ist einfach, Chartisten sollten zumindest kombinieren diese Strategie mit grundlegenden Diagramm-Analyse, um Signale zu bestätigen. Zum Beispiel kann eine Pause über dem Widerstand verwendet werden, um einen Bruch über dem oberen Band zu bestätigen. Ähnlich kann eine Unterbrechung unter dem Träger verwendet werden, um einen Bruch unter dem unteren Band zu bestätigen. Unbestätigte Bandpausen sind fehlerhaft. Die nachstehende Tabelle zeigt Starbucks (SBUX) mit zwei Signalen innerhalb von zwei Monaten, was relativ selten ist. Nach einem Anstieg im März, die Aktie mit einem erweiterten Trading-Bereich konsolidiert. SBUX brach die untere Band zweimal, aber nicht brechen Unterstützung von der Mitte März niedrig. Die Basisdiagrammanalyse zeigt ein fallendes Keilmuster. Beachten Sie, dass dieses Muster nach einem Anstieg im frühen März gebildet, die es eine bullishe Fortsetzung Muster macht. SBUX brach dann oberhalb des oberen Bandes und brach dann Widerstand für die Bestätigung. Nach dem Anstieg über 40 bewegte sich das Lager wieder in eine Konsolidierungsphase, als sich die Bänder verengten und Bandbreite zurück auf das untere Ende seines Bereichs fiel. Ein weiteres Setup war in der Herstellung als die Welle und flache Konsolidierung bildete eine Stier Flagge im Juli. Trotz dieses bullish Muster, SBUX nie gebrochen das obere Band oder Widerstand. Stattdessen brach SBUX das untere Band und die Unterstützung, die zu einem starken Rückgang führte. Da die Bollinger Band Squeeze keine Richtungshinweise liefert, müssen die Chartisten andere Aspekte der technischen Analyse verwenden, um einen Richtungsbruch vorwegzunehmen oder zu bestätigen. Zusätzlich zur Chartanalyse können Chartisten auch kostenlose Indikatoren anwenden, um nach Anzeichen von Kauf oder Verkauf von Druck innerhalb der Konsolidierung zu suchen. Momentum-Oszillatoren und gleitende Mittelwerte sind bei einer Konsolidierung von geringem Wert, da diese Indikatoren einfach zusammen mit Preisaktionen abflachen. Stattdessen sollten Chartisten die Verwendung von volumenbasierten Indikatoren wie der Akkumulationsverteilungslinie, dem Chaikin Money Flow, dem Money Flow Index (MFI) oder dem On Balance Volume (OBV) in Erwägung ziehen. Anzeichen der Akkumulation erhöhen die Chancen für einen Aufbruch, während Anzeichen einer Verteilung die Chancen für eine Abwärtspause erhöhen. Die Grafik oben zeigt Lowes Companies (LOW) mit dem Bollinger Band Squeeze im April 2011. Die Bands zogen in ihre engsten Reichweite in Monaten als Volatilität zusammen. Das Indikatorfenster zeigt Chaikin Money Flow, das im März schwächt und im April negativ. Beachten Sie, dass CMF seinen niedrigsten Stand seit Januar erreicht und setzte weiter unten bis Anfang Mai. Negative Messwerte im Chaikin Money Flow spiegeln den Vertriebs - oder Verkaufsdruck wider, der verwendet werden kann, um einen Supportbruch in der Aktie zu antizipieren oder zu bestätigen. Das Beispiel oben zeigt Intuit (INTU) mit einem Bollinger Band Squeeze im September und Breakout Anfang Oktober. Während des Squeeze, bemerken, wie On Balance Volume (OBV) weiter nach oben verschoben, die Akkumulation zeigte während der September-Trading-Bereich. Anzeichen für den Kauf Druck oder Akkumulation erhöht die Chancen für ein Upside Breakout. Vor dem Ausbrechen öffnete sich das Lager unter dem unteren Band und schloß dann wieder über dem Band. Beachten Sie, dass ein Piercing-Muster gebildet, die eine bullishe Leuchter Umkehrung Muster ist. Dieses Muster verstärkte Unterstützung und folgen durch vorausgesehen den Aufwärtsausbruch. The Head Fake In seinem Buch, Bollinger auf Bollinger Bands, rät John Bollinger Chartisten, sich vor dem Kopf gefälscht. Dies geschieht, wenn die Preise brechen eine Band, aber plötzlich umgekehrt und bewegen die andere Weise, ähnlich wie ein Stier oder Bärenfalle. Ein bullish Kopffälschung beginnt, wenn Bollinger Bands Vertrag und Preise brechen oberhalb der oberen Bande. Dieses bullische Signal dauert nicht lange, da sich die Preise schnell unter das obere Band zurückbewegen und das untere Band brechen. Eine bärische Kopffälschung beginnt, wenn Bollinger Bands Vertrag und Preise unter dem unteren Band brechen. Dieses Bärensignal dauert nicht lange, da die Preise schnell über das untere Band zurückgehen und das obere Band brechen. Fazit Die Bollinger Band Squeeze ist eine Handelsstrategie, die darauf abzielt, Konsolidierungen mit sinkender Volatilität zu finden. In seiner reinsten Form ist diese Strategie neutral und die folgende Pause kann nach oben oder unten sein. Chartisten müssen daher andere Aspekte der technischen Analyse verwenden, um eine Handelspolitik zu formulieren, um vor der Pause zu handeln oder die Pause zu bestätigen. Vor der Pause wird das Risiko-Rendite-Verhältnis verbessert. Denken Sie daran, dass dieser Artikel als Ausgangspunkt für die Entwicklung von Handelssystemen entwickelt wird. Verwenden Sie diese Ideen, um Ihre Trading-Stil, Risiko-Belohnung Präferenzen und persönliche Urteile zu erweitern. Klicken Sie hier für ein Diagramm des SampP 500 ETF mit Bollinger-Bändern und der Bandbreite. Unten ist Code für die Advanced Scan Workbench, die zusätzliche Mitglieder kopieren und einfügen können. Dieser Code teilt den Unterschied zwischen dem oberen Band und dem unteren Band durch den Schlusskurs, der BandWidth als Prozentsatz des Preises zeigt. Im Allgemeinen ist BandWidth schmal, wenn es weniger als 4 des Preises ist. Chartisten können höhere Niveaus verwenden, um mehr Resultate oder niedrigere Niveaus zu erzeugen, um weniger Resultate zu erzeugen. Bollinger Band Squeeze: Chartmill Aroon Indikator und Oszillator Finding Aktien bereit zu brechen aus Konsolidierungen mit Squeeze spielt Ein beliebter Filter in der Chartmill Screener ist der Squeeze-Play-Filter. In diesem Artikel werden wir die genauen Bedingungen für diese Filter erklären und das Squeeze-Play-Konzept im Detail erklären. Handel in einem engen Bereich. Das Ziel der Squeeze-Play-Filter ist es, Aktien zu finden, die in einem engen Bereich handeln. Der schmale Bereich zeigt an, dass der Stamm eine Art Konsolidierung oder Basis bildet. Solange die Aktie weiterhin in diesem Bereich hält, ist es nicht so interessant. Erst wenn die Aktie aus dieser Zone ausbricht, besteht ein Potenzial für einen explosiven Zug. Ein populäres Missverständnis ist eine Verwirrung mit kurzen Squeeze-Setups. Erinnern Sie sich für ein für alle Mal: ​​Es gibt keine Beziehung zwischen Squeeze-Spielen und kurzen Squeeze-Spielen Die Squeeze-Play-Bedingung erfüllt ist, wenn die Bollinger Bands (14) sind innerhalb der Keltner-Kanäle (20,1,5,10). Daher sind hier zwei Indikatoren beteiligt: ​​Bollinger-Bänder sind Bänder um einen gleitenden Durchschnitt, der Abstand vom gleitenden Durchschnitt basiert auf der Standardabweichung. Die Standardabweichung ändert sich, wenn die Volatilität zunimmt und abnimmt. Je schmaler die Bands, desto geringer die Volatilität. Keltner-Kanäle werden um einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt gelegt. Anstatt die Standardabweichung zu verwenden, verwenden sie den Average True Range (ATR) als Distanz. Typischerweise ist die Standardabweichung empfindlicher gegenüber der Flüchtigkeit als die ATR. Rückblickend auf unseren Zustand suchen wir nach Beständen, bei denen die Standardabweichung weniger als das 1,5fache der ATR beträgt. Normalerweise bewegen sich die Aktien in Bursts: Sie haben Konsolidierungszonen, gefolgt von einer explosiven Bewegung. Das Ziel des Squeeze Play Filters besteht darin, diese Konsolidierungszonen zu finden und vor oder bei der nächsten explosiven Bewegung einzutreten. Betrachtet man das Diagramm oben, sehen wir eine zufällige Aktie, die von 24 bis 52 bewegt. Sie können die verschiedenen Konsolidierungszonen und die Pfeile anzeigen, wenn die Aktie wurde als Squeeze-Spiel markiert. Squeeze spielt von John Carter erklärt. Schauen Sie sich dieses Video auf Squeeze spielt: Squeeze spielt in der Chartmill Screener Die Chartmill Screener ermöglicht die Filterung für Squeeze-Play-Bedingungen auf der zweiten technischen Registerkarte. Wie in dem Video erwähnt, kann der Momentum-Oszillator verwendet werden, um die Richtung der Bewegung zu bestimmen. Folgende Optionen sind möglich: Squeeze Play Daily Setup: Dies prüft die Squeeze Play Bedingung täglich. Die Bollinger-Bands werden in den Keltner-Kanälen sein. Squeeze Play Täglich kurz: Dies prüft nach einem täglichen Squeeze-Play-Setup auf ein kurzes Signal des Momentum-Oszillators. In diesem Fall zogen die Bollinger-Bands bereits aus den Keltner-Kanälen. Squeeze Play Täglich lang: Dies prüft nach einem täglichen Squeeze-Play-Setup auf ein langes Signal des Momentum-Oszillators. In diesem Fall zogen die Bollinger-Bands bereits aus den Keltner-Kanälen. Squeeze Play Weekly Setup: Dies prüft die Squeeze Play Bedingung täglich. Die Bollinger-Bands werden in den Keltner-Kanälen sein. Squeeze Play Weekly Short: Nach einem wöchentlichen Squeeze-Play-Setup wird ein kurzes Signal des Momentum-Oszillators geprüft. In diesem Fall zogen die Bollinger-Bands bereits aus den Keltner-Kanälen. Squeeze Play Weekly Long: Dies prüft nach einem wöchentlichen Squeeze-Play-Setup auf ein langes Signal des Momentum-Oszillators. In diesem Fall zogen die Bollinger-Bands bereits aus den Keltner-Kanälen. Interessante Kombinationen mit anderen Filtern. Momentum Squeeze Play-Setups. Dies verwendet den Trendintensitätsindikator, um Squeeze-Spiele in stark tendenziellen Aktien zu finden. Kurze Squeeze-Play-Einstellungen. Diese Anzeige verwendet auch den Trendintensitätsindikator, um Squeeze-Spiele in Aktien in einem Abwärtstrend zu finden. Wir suchen hier nach kurzen Möglichkeiten. Mögliche andere interessante Kombinationen können mit gemacht werden: Strong stocksHigh relative Stärke Aktien: finden Squeeze spielt in starken Aktien. Pocket Pivots: zeigen Squeeze spielt mit einigen Pocket Pivots in der Formung Base. Effektive Volumen: finden Sie Squeeze spielt, wo große Spieler sammeln, während die Basis bildet. BOLLINGER BANDS ein Squeeze Play für Safeway 101207 09:14:28 AM von Arthur Hill Safeway zog in eine enge Handelsspanne und Contracting Bollinger Bands Punkt zu einem Ausbruch Lieber früher als später. Sicherheit: SWY Position: NA Abbildung 1 zeigt Safeway (SWY) mit den Bollinger-Bändern. Die Mittellinie ist ein 15-Perioden-gleitender Durchschnitt und die Bänder sind 1,5 Standardabweichungen von diesem gleitenden Durchschnitt. Die klassischen Bollinger Band-Einstellungen sind für einen 20 Tage gleitenden Durchschnitt und zwei Standardabweichungen. Ich wählte, um diese Einstellungen zu verschärfen, weil Safeway relativ niedrige Volatilität hat, und ich wollte den Indikator empfindlicher machen. ABBILDUNG 1: SAFEWAY, DAILY. Heres SFY mit Bollinger Bands. Die klassischen Bandeinstellungen sind für einen 20 Tage gleitenden Durchschnitt und zwei Standardabweichungen. Grafik zur Verfügung gestellt von: telechart2007. SWY stieg in der ersten Septemberhälfte und konsolidierte die letzten Wochen. Die Bollinger-Bänder expandierten während dieses Anstiegs, während die Volatilität zunahm und dann zusammenging, als der Bestand konsolidierte. Safeway hat in den letzten drei Wochen in einem Zwei-Punkte-Bereich gehandelt und die Vertragspartner von Bollinger bestätigen, dass dies eine ziemlich enge Bandbreite ist. Tatsächlich sind die Bollinger-Bänder die engsten Monate, und dies könnte einen Konsolidierungspause vorhersehen. Für Richtungsangaben betrachte ich einige Schlüsselbewegungsdurchschnitte und das Preismuster seit Anfang September (Abbildung 2). Der Anstieg über 33 brach sowohl die 200-Tage-und 50-Tage gleitenden Durchschnitten. Das ist sehr positiv, und diese gleitenden Durchschnitte wurden nun zur Unterstützung. Die Aktie ist um 33 gestoppt, und beide sich bewegenden Mittelwerte sind um 33 herum abgeflacht. ABBILDUNG 2: SICHERHEIT, TÄGLICH. Der Anstieg über 33 brach sowohl die 200-Tage-und 50-Tage gleitenden Durchschnitten. Grafik zur Verfügung gestellt von: TeleChart 2007. Das Preismuster sieht aus wie eine Welle und Wimpel. Dies ist ein bullish Setup und eine Pause über 34 würde eine Fortsetzung der September-Anstieg signalisieren. Ich würde dann erwarten, eine ähnliche Bewegung (drei vor vier Punkte) und dies würde weitere Stärke auf 36-37. Der Wimpel tiefenmarkiert und eine Bewegung unterhalb dieser Tiefen wäre bärisch. Arthur Hill ist derzeit Redakteur von TDTrader, einer Website, die sich auf Handelsstrategien, branchenspezifische Broadth Stats und technische Gesamtanalyse spezialisiert hat. Er bestand die Society of Technical Analysten (STA London) Diplom-Prüfung mit Auszeichnung ist ein Certified Financial Technician (CFTe). Vor TD Trader war er der Chief Technical Analyst für Stockcharts und der Hauptakteur der ChartSchool.