Nse Aktie Optionen Losgröße

Equity-Derivate Die National Stock Exchange von India Limited (NSE) begann den Handel mit Derivaten mit dem Start von Index-Futures am 12. Juni 2000. Die Futures-Kontrakte basieren auf dem populären Benchmark SP CNX Nifty Index. Seit der Einführung der Indexderivate auf dem populären Benchmark SP CNX Nifty Index im Jahr 2000 hat die National Stock Exchange of India Limited (NSE) heute ein abwechslungsreiches Produktangebot in Aktienderivaten vorangebracht. Die Börse bietet derzeit den Handel in Futures - und Optionskontrakten auf 9 Hauptindizes und 226 Wertpapiere an. Die Börse führte auch den Handel mit Mini-Derivatkontrakten ein, um den kleinen Anlegern den Zugang zu Nifty-Futures und Optionen zu erleichtern. Contract Information Exchange hat unterschiedliche Vertragsbedingungen für verschiedene Produkte. Die Liste der Verträge, die auf Indizes und Aktien in Equity Derivatives verfügbar sind, finden Sie in den folgenden Links. Handelsparameter Preisband. Im Segment Derivate gibt es keine minimalen Tageskursmaxima. Um eine fehlerhafte Auftragseingabe zu vermeiden, werden jedoch Betriebsbereiche und Tagesminimum-Maximalbereiche beibehalten. Tick ​​Größe. Die Tick-Größe in Bezug auf alle Verträge, die zum Handel auf dem Futures Options-Segment der Börse zugelassen sind, beträgt Re.0.05 oder, was von Exchange gelegentlich festgelegt werden kann. Zulässige Losgröße. Der Wert der Kontrakte im Futures Options-Segment darf nicht kleiner als Rs sein. 2 Lakhs zum Zeitpunkt der Einführung. Die zulässige Losgröße für Futures-Optionskontrakte ist für einen gegebenen Basiswert oder eine solche Losgröße gleich, die von der Börse gelegentlich festgelegt werden kann. AuftragstypBuchbuchattribut. Regelmäßige Losbestellung Stop-Loss-Bestellung Sofort oder Abbrechen Spread-Order Trading-System Das Futures - und Options-Trading-System bietet eine vollautomatisierte Handelsumgebung für den bildschirmbasierten, bodenlosen Handel auf bundesweiter Basis und einen Online-Überwachungs - und Überwachungsmechanismus. Das System unterstützt einen auftragsorientierten Markt und bietet eine vollständige Transparenz der Geschäfte. Ein Terminkontrakt ist ein Terminkontrakt, der an einer Börse gehandelt wird. NSE begann den Handel mit Futures auf einzelne Wertpapiere am 9. November 2001. Die Futures-Kontrakte sind auf 175 Wertpapiere, die von der Securities Amp Exchange Board of India (SEBI). (Auswahlkriterien für Wertpapiere) Die NSE definiert die Merkmale des Futures-Kontrakts wie das zugrundeliegende Wertpapier, das Marktlos und das Fälligkeitsdatum des Kontrakts. Die Futures-Kontrakte sind für den Handel von der Einführung bis zum Ablaufdatum verfügbar. Der Sicherheits-Deskriptor für die Futures-Kontrakte ist: Market-Typ. N Instrumententyp. FUTSTK Basiswert. Symbol der zugrunde liegenden Sicherheit Verfallsdatum. Datum des Vertragsablaufs Der Instrumententyp repräsentiert das Instrument i. e Futures on Index. Das zugrundeliegende Symbol kennzeichnet die zugrunde liegende Sicherheit im Kapitalmarktsegment (Aktien) des Devisentermingeschäftes identifiziert das Datum des Ablaufs des Kontrakts. Futures-Kontrakte stehen auf 175 Wertpapieren des Securities Amp Exchange Board of India (SEBI) zur Verfügung. Diese Wertpapiere werden im Kapitalmarktsegment der Börse gehandelt. Futures-Kontrakte haben ein Maximum von 3-Monats-Handel Zyklus - den nächsten Monat (einen), den nächsten Monat (zwei) und den fernen Monat (drei). Neue Verträge werden am Börsentag nach Ablauf der Nahmonatsverträge eingeführt. Die neuen Verträge werden für eine Dauer von drei Monaten eingeführt. Auf diese Weise werden zu jedem Zeitpunkt 3 Verträge für den Handel auf dem Markt verfügbar sein (für jede Sicherheit), d. H. Einen Monat für einen Monat, einen Monat für einen Monat und einen Monat für einen Monat. Futures-Kontrakte laufen am letzten Donnerstag des Verfallmonats aus. Wenn der letzte Donnerstag ein Handelsfeiertag ist, laufen die Verträge am vorhergehenden Handelstag ab. Der Wert der Futures-Kontrakte auf einzelne Wertpapiere darf nicht geringer sein als Rs. 5 lakhs zum Zeitpunkt der Einführung zum ersten Mal an jeder Börse. Die zulässige Losgröße für Futures-Kontrakte amp Optionskontrakte ist für einen gegebenen Basiswert oder eine solche Losgröße gleich, die die Börse von Zeit zu Zeit festlegt. Die Preisstufe für Futures-Kontrakte ist Re.0.05. Basispreis von Futures-Kontrakten am ersten Handelstag (d. H. Bei der Einführung) wäre der theoretische Futures-Preis. Der Basispreis der Kontrakte an den folgenden Börsentagen wäre der tägliche Abrechnungspreis der Futures-Kontrakte. Für Terminkontrakte gibt es keine Mindest-Mindestpreisspannen. Um jedoch eine fehlerhafte Auftragseingabe durch Handelsteilnehmer zu verhindern, werden Betriebsbereiche bei -10 gehalten. In Bezug auf Aufträge, die unter Preisstopp gekommen sind, müssten die Mitglieder der Börse bestätigen, dass es keinen unbeabsichtigten Fehler in der Auftragserfassung gibt und dass die Bestellung echt ist. Bei einer solchen Bestätigung kann die Börse diesen Auftrag genehmigen. Aufträge, die als Mengenfrost an die Börse gelangen können, basieren auf dem Nominalwert des Vertrages von rund Rs.5 crores. Die Menge Freeze wird für jeden Basiswert am letzten Handelstag eines jeden Kalendermonats berechnet und ist über den nächsten Kalendermonat anwendbar. Order typeOrder bookOrder attribute Regelmäßige Losbestellung Stop Loss-Bestellung Sofort oder Abbrechen Spread-Order Eine Option gibt einer Person das Recht, aber nicht die Verpflichtung, etwas zu kaufen oder zu verkaufen. Eine Option ist ein Vertrag zwischen zwei Parteien, in dem der Käufer ein Privileg erhält, für das er eine Gebühr zahlt (Prämie), und der Verkäufer nimmt eine Verpflichtung an, für die er eine Gebühr erhält. Die Prämie ist der Preis ausgehandelt und gesetzt, wenn die Option gekauft oder verkauft wird. Eine Person, die eine Option kauft, wird gesagt, dass lange in der Option. Eine Person, die eine Option verkauft (oder schreibt), soll in der Option kurz sein. NSE wurde die erste Börse für den Handel mit Optionen auf einzelne Wertpapiere. Der Handel mit Optionen auf einzelne Wertpapiere begann am 2. Juli 2001. Optionskontrakte sind europäischer Stil und Barausgleich und sind an 175 Wertpapieren des Securities Amp Exchange Board of India (SEBI) erhältlich. (Auswahlkriterien für Wertpapiere) Der Sicherheitsbezeichner für die Optionskontrakte ist: Markttyp. N Gerätetyp. OPTSTK Basiswert. Symbol der zugrunde liegenden Sicherheit Verfallsdatum. Datum des Vertragsablaufs. CE PE Basispreis: Ausübungspreis des Kontrakts Der Instrumententyp repräsentiert das Instrument d. h. Optionen auf einzelne Wertpapiere. Das zugrunde liegende Symbol kennzeichnet die zugrunde liegende Sicherheit im Kapitalmarktsegment (Aktien) des Devisentermingeschäftes, das das Datum des Verfalls des Kontrakts angibt. Optionstyp identifiziert, ob es sich um einen Call oder eine Put-Option handelt. CE - Aufruf von European, PE - Put European. Optionskontrakte sind an 175 Wertpapieren des Securities Amp ExchangeBoard of India (SEBI) erhältlich. Diese Wertpapiere werden im Kapitalmarktsegment der Börse gehandelt. Optionskontrakte haben höchstens einen dreimonatigen Handelszyklus - den nächsten Monat (einen), den nächsten Monat (zwei) und den fernen Monat (drei). Nach Ablauf des Kündigungsvertrags werden neue Kontrakte zu neuen Ausübungspreisen für Call - und Put-Optionen am Börsentag nach Ablauf des Kündigungsvertrags eingeführt. Die neuen Verträge werden für drei Monate eingeführt. Die Optionskontrakte laufen am letzten Donnerstag des Verfallmonats aus. Wenn der letzte Donnerstag ein Handelsfeiertag ist, laufen die Verträge am vorhergehenden Handelstag ab. Basispreisparameter Das Basisprogramm für Optionskontrakte auf alle einzelnen Wertpapiere basiert auf der Volatilität des Basiswerts. Die Börse überprüft sie und überprüft sie, wenn nötig, auf vierteljährlicher Basis. Die Börse kann nach ihrem Ermessen zusätzliche Streiks, wie sie in Richtung der Kursbewegung festgelegt sind, intraday, falls erforderlich, aktivieren. Die zusätzlichen Streiks können während des Tages in regelmäßigen Abständen aktiviert werden, und eine Nachricht für dieselbe wird an alle Handelsendgeräte gesendet. Für den Handel am nächsten Werktag werden neue Verträge mit neuen Ausübungspreisen für das bestehende Verfalldatum eingeleitet, basierend auf den vorherigen Tagen, die zu nahe stehenden Werten liegen, soweit dies erforderlich ist. Zur Entscheidung über den at-the-money-Basispreis wird der zugrunde liegende Schlusswert auf das nächste Basispreis-Intervall gerundet. Der In-the-money-Ausübungspreis und der Out-of-the-money-Basispreis basieren auf dem at-the-money-Basispreis. Der Wert der Optionskontrakte auf einzelne Wertpapiere darf nicht geringer sein als Rs. 5 lakhs zum Zeitpunkt der Einführung zum ersten Mal an jeder Börse. Die zulässige Losgröße für Futures-Kontrakte amp Optionskontrakte ist für einen gegebenen Basiswert oder eine solche Losgröße gleich, die die Börse von Zeit zu Zeit festlegt. Die Preisstufe für die Optionskontrakte beträgt Re.0.05. Basispreis der Optionskontrakte, bei der Einführung neuer Verträge, wäre der theoretische Wert des Optionskontrakts auf Basis des Black-Scholes-Modells für die Berechnung von Optionsprämien. Der Optionenpreis für einen Call, berechnet gemäß der folgenden Black Scholes Formel: C S N (d 1) - X e - rt N (d 2) und der Preis für einen Put ist. PX e - rt N (- d 2) - SN (- d 1) wobei: d 1 ln (SX) (r 2 2) T) c Preis einer Call-Option P-Preis einer Put-Option S-Kurs des Basiswertes X Basispreis der Option r Zinssatz t Zeit bis zur Ablaufvolatilität des Basiswertes N entspricht einer Standardnorm Verteilung mit Mittelwert 0 und Standardabweichung 1 ln stellt den natürlichen Logarithmus einer Zahl dar. Natürliche Logarithmen basieren auf der Konstante e (2.71828182845904). Der Zinssatz kann der maßgebliche MIBOR-Satz oder ein anderer Satz sein, der angegeben werden kann. Der Basispreis der Kontrakte an den folgenden Börsentagen ist der tägliche Schlusskurs der Optionskontrakte. Der Schlusskurs wird wie folgt berechnet: Wird der Vertrag in der letzten halben Stunde gehandelt, so ist der Schlusskurs der letzte halbe Stunde gewichteter Durchschnittspreis. Wenn der Vertrag nicht in der letzten halben Stunde gehandelt wird, sondern zu jeder Tageszeit gehandelt wird, ist der Schlusskurs der letzte Handelspreis (LTP) des Vertrages. Wenn der Kontrakt nicht für den Tag gehandelt wird, ist der Basispreis des Kontraktes für den nächsten Handelstag der theoretische Kurs des Optionskontrakts, der auf der Basis des Black-Scholes-Modells für die Berechnung der Optionsprämien angefallen ist. Aufträge, die als Mengenfrost an die Börse gelangen können, basieren auf dem Nominalwert des Vertrages von rund Rs.5 crores. Die Menge Freeze wird für jeden Basiswert am letzten Handelstag eines jeden Kalendermonats berechnet und ist über den nächsten Kalendermonat anwendbar. AuftragsartOrderbuchOrderattribute Regelmäßige Losbestellung Stop Loss-Order Sofort oder Abbrechen Spread-AuftragNSE überprüft Losgröße von FampO-Verträgen von 151 Aktien, 8 Indizes NSE überprüft Losgröße von FampO-Verträgen von 151 Aktien, 8 Indizes Top Börse NSE hat den Markt gestärkt Losgrößen der Derivate-Kontrakte in 151 Aktien, darunter mehrere Blue-Chip-Unternehmen, während es nach unten den Markt viel von vier Unternehmen überarbeitet hat. Die Nationale Börse (NSE) hat auch die Marktanteile von Derivatkontrakten auf acht seiner Indizes Nifty, Bank Nifty, IT, Infrastruktur, PSE, Nifty Midcap 50, Dow Jones Industrial Avg, FTSE 100 erhöht SampP 500 bleibt unverändert. Die Bewegung kommt nach Marktregulierer Sebis Entscheidung im Juli, um die minimale Investition Größe für jedes mögliches Eigenkapitalderivatprodukt zu Rs 5 lakh von Rs 2 lakh zu wandern. Die Maßnahme wird dazu beitragen, kleine Investoren aus Risikoprodukten zu schützen. In getrennten Rundschreiben erklärte NSE, dass die überarbeiteten Marktlots nur für November-Auslaufverträge gelten würden und am 28. August in Kraft treten würden. Die Kontrakte mit Fälligkeit vom September 2015 und Oktober 2015 würden weiterhin die bestehenden Marktlots aufweisen Alle nachfolgenden Verträge (im November 2015 Ablauf und darüber hinaus) haben Marktlots überprüft. NSE sagte auch, dass das Tagesgesprächsbuch nicht für den Kombinationsvertrag vom Oktober 2015 November 2015 Verfall verfügbar sein wird. Die Marktlots auf Derivaten wurden für 151 einzelne Bestände angehoben. BHEL, Reliance Industries, Hero MotoCorp, HDFC, Lupin, Kotak Bank, TCS, Bajaj Auto, GAIL, die staatliche Bank von Indien, TCS, Cipla, Tata Motors gehörten zu den wichtigsten Beständen, für die die Lose nach oben korrigiert wurden. Inzwischen hat NSE die Marktanteile in Derivatverträgen für Bosch, Eicher Motors, MRF und Page Industries nach unten korrigiert. Es hat Marktanteile für Derivatkontrakte auf Bajaj Finance und Maruti Suzuki unverändert bei 125 zurückgelassen. Unabhängig davon hat die Börse mitgeteilt, dass die Losgröße aller bestehenden Nifty-Langzeitoptionskontrakte mit einer Laufzeit von mehr als drei Monaten einschließlich Dezember 2015-Verträgen revidiert wird Von 50 auf 75 nach Ablauf des Monats September 2015 Verträge mit Wirkung vom 28. September 2015. Ein Derivat ist ein Wertpapier, das aus einem Schuldinstrument, einem Anteil, einem Darlehen, ob gesichert oder ungesichert oder einer anderen Form der Sicherheit abgeleitet ist. Es ergibt sich auch aus den Preisen oder dem Index der zugrunde liegenden Wertpapiere.